TradingViewから株価データを取得。
TradingViewからデータを取得
メニューからチャートデータをエクスポートを選択だけでデータをCSV形式でダウンロードできる。 ただし、取得できるデータは300まで。日付形式はUNIXタイムスタンプとISO日時からの選択できる。
データの処理
- pythonでデータを読み込む
- Timestampを日付形式に変換
- 対数差分系列に変換
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime as dt
FILE = "ファイル名.csv"
df =pd.read_csv(FILE)
# UNIX timestampから日付形式に変換
df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
# 数値を小数点以下1桁に
df['close'] = df['close'].round(1)
# 対数変換
df_log['close_log'] = np.log(df['close'])
# 対数差分系列 （対数差収益率）
# %表示をするために100をかける
df_log['close_log_diff'] = df['close_log'].diff(periods=1) *100
プロット
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns; sns.set()
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10,5))
ax.plot(df.time, df.close_log_diff )
ax.set(xlabel ='day',ylabel='R' )
Volatility
ファイナンスの文脈でのボラティリティは価格変動の大きさを示す指標。 価格の対数差分の標準偏差。 収益率の標準偏差
volatility = np.std(df.close_log_diff)
